Risques financiers : ALM & stress tests bancaires

Alcodefi

Objectifs de la Formation

Cette formation s'adresse aux Gestionnaires des risques, Gestionnaires de Trésorerie, Responsables ALM, Contrôleurs internes. Objectifs de la formation : Maitriser les techniques de mesure des risques financiers Se familiariser avec les stress tests bancaires Savoir Modéliser les postes non-échéanciers : dépôts à vue, épargne, comptes débiteurs… Savoir préparer les travaux du comité ALCO Mise en place d’un référentiel ALM

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Programme

Contenu de la formation : La mesure et la gestion du risque de liquidité en ALM : les indicateurs avancés Les indicateurs du risque de liquidité dans le nouveau cadre réglementaire : LCR, NSFR Les indicateurs du risque de taux d’intérêt : Mesure de l’impact du risque de taux sur la valeur de la banque Le risque de change La dynamique du bilan bancaire et les sources de risques financiers Le comité ALM ou Assets liability comittee ALCO. La notion d’écoulement et travaux de modélisation des postes non-écheanciers Les stress test bancaires La notion du prix de cession interne : le transfer pricing Mise en place d’une unité ALM : Exemple d’un référentiel ALM

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