Gestion de Trésorerie & ALM : identification, mesure et gestion des risques de liquidité et de taux d'intérêt
Alcodefi
Objectifs de la Formation
Cette Formation est animée par M. Ramzi BOUGUERRA, expert membre du réseau Alcodefi à Tunis : Responsable de la salle des marchés et ALM au sein d’un important groupe bancaire à Tunis. Il est également enseignant à l’IFID Tunis en ALM notamment. Objectifs de la formation 1. Maitriser les techniques et les règles de gestion de l’ALM 2. Savoir mesurer et gérer les risques de liquidité, de taux d’intérêt et de change 3. Présentation des contraintes règlementaires et du contexte algérien 4. Mise en place d’un référentiel ALM
- Hotel Mercure
- Certificat - attestation
- formation@alcodefi.com
- 3 Jours / < 1 semaine
- https://alcodefi.com/
- 0553 003 347
Programme
I. Le fondement théorique de la gestion actif passif 1. La notion de risque bancaire et définitions des risques usuels 2. Définition et historique de la fonction ALM 3. Objectifs de la fonction ALM 4. Missions d’un gestionnaire ALM 5. Champ d’intervention et démarche ALM 6. Le comité ALM ou Assetsliabilitycomittee ALCO II. La mesure et la gestion du risque de liquidité en ALM 1. le risque de liquidité 2. Enjeux de la gestion de la liquidité 3. La mesure du risque de liquidité : indicateurs et quantification Le profil d’échéances La méthode du gap ou impasse de liquidité Les autres indicateurs : le ratio de gap, Le facteur risque de liquidité … 4. Contexte règlementaire en Algérie 5. les contraintes réglementaires à l’international : Le liquiditycoverage ratio (LCR) 6. enjeux de la gestion de liquidité bancaire III. La mesure et la gestion du risque de taux d’intérêt en ALM 1. Les sources du risque de taux d'intérêt Risque de révision de taux d’intérêt Risque de déformation de la courbe des taux : Risque de base ou basis risk encore appelé risque de spread : Risque de clauses optionnelles ou risque lié aux options cachées ou implicites 2. Les effets du risque de taux d’intérêt effet sur les revenus (effet revenu) : effet sur la valeur économique (effet prix) 3. Indicateurs et quantification du risque de taux d’intérêt Mesure de l’Impact sur la marge d’intérêt de la banque - La méthode des gaps de taux (ou table des écarts) - Marge nette d’intérêt prévisionnelle : MNIP / Net interestincome Mesure de l’impact du risque de taux sur la valeur de la banque - La duration - La sensibilité - La méthode de la valeur actuelle nette du bilan : sensibilité de la VAN - La sensibilité des fonds propres : la méthode des points de sensibilité IV. Le risque de change Présentation et sources Risque de bilan et risque de trading La notion de la position de change V. La notion d’écoulement et travaux de modélisation des postes non-écheanciers : DAV, compte d’épargne, comptes débiteurs … VI. Aperçu sur la notion de prix de cession interne : le transferpricing VII. Mise en place d’une unité ALM : Exemple d’un référentiel ALM Etude de cas pratiques sur PC: application des différents instruments présentés pour le bilan de la banque sur Excel